I. Pojęcie adekwatności kapitałowej
a. Pojęcie adekwatności kapitanowej i stosowane podstawowe miary:
– Współczynnik wypłacalności
– Wskaźnik dźwigni
b. Funkcje kapitału w banku
c. Pojęcie funduszy własnych oraz wymogów regulacyjnych
II. Ewolucja międzynarodowych wymogów nadzorczych w zakresie adekwatności kapitałowej (od Bazylei I do Bazylei IV)
a. Geneza wprowadzania kolejnych zmian w ramach standardów bazylejskich
b. Wprowadzenie trzech filarów oraz rozszerzenie zakresu ryzyk uwzględnieniach w ramach Bazylei II
c. Wprowadzenie nowych miar w ramach Bazylei III oraz zdefiniowanie pojęcia ryzyka systemowego
d. Dalsze pokryzysowe rekomendacje Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV)
III. Implementacja wymogów bazylejskich w prawodawstwie UE, w tym implementacja do prawa polskiego
a. Implementacja wymogów bazylejskich do prawodawstwa krajów członkowskich UE – Bazylea II versus Bazylea III
b. Częściowe wdrożenie Bazylei III w prawodawstwie UE w ramach CRR
c. Implementacja Dyrektywy CRD do prawa polskiego
d. Implementacja NSFR i dźwigni finansowej w ramach CRR II oraz części reform określeniach jako Bazylea IV
e. Dalszy potencjalny harmonogram wdrażania Bazylei IV w ramach UE
IV. Zmiany wprowadzone w pakiecie CRD II, CRD V oraz częściowe zmiany w BRRD II
a. Wprowadzenie wskaźnika NSFR
b. Wprowadzenie wskaźnika dźwigni oraz bufora wskaźnika dźwigni dla instytucji o znaczeniu systemowym
c. wprowadzenie wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego kontrahenta oraz z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych (CCP);
d. Preferencyjne traktowanie SME oraz projektów infrastrukturalnych w UE
e. Zmiany w zakresie definiowania dużych zaangażowań
f. Wymóg utworzenia pośredniej spółki dominującej na terenie UE
g. Ułatwienia w realizacji strategii redukcji poziomu kredytów zagrożonych (NPL)
h. Wprowadzenie niższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych stałym wynagrodzeniem lub emeryturą
i. TLAC & MREL, uspójnienie wymagań w zakresie zobowiązań kwalifikowanych
– Dotychczasowe wymagania w zakresie zobowiązań kwalifikowanych
– Uspójnienie regulacji międzynarodowych oraz na poziomie UE
j. Wprowadzenie Pillar 2 guidelince
– Różnice w stosunku do Pillar 2 reguirements
– Wymagania zdefiniowane dodatkowo w RTS UE
– Znaczenie dla sektora UE
k. Micro prudential toolkit
– Zwiększenie elastyczności lokalnych organów w nakładaniu bufora ryzyka systemowego oraz bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SIFIs)
– Doprecyzowanie zakresu stosowania bufora ryzyka systemowego
– Doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności lokalnych organów w zakresie nadzoru nad ekspozycjami zabezpieczonymi na nieruchomościach
– Wprowadzenie bufora na wskaźnik dźwigni dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SIIs)
V. Zmiany w zakresie FRTB
VI. Bazylea IV
a. Konsensus pomiędzy Komitetem Bazylejskim a UE
– Minimalne progi kapitałowe w ramach Bazylei IV
– Harmonogram wdrożenia Bazylei IV
b. Planowane zmiany w obszarze ryzyka operacyjnego w ramach Bazylei IV
– Geneza zmian – wady i zalety metod wprowadzonych w ramach Bazylei II
– Podstawowe założenia metody standardowej (SMA)
– Konstrukcja nowych miar
– Wyznaczanie wymogu kapitałowego zgodnie z metodą SMA
c. Zmiany w zakresie ryzyka kredytowego
– Modyfikacje w zakresie metody standardowej
– Ograniczenie stosowania metody wewnętrznych ratingów dla wybranych klas aktywów low-default
– Minimalne poziomy parametrów ryzyka
– Wzrost rygorów jakościowych
– Proponowane zmiany w obszarze metody wewnętrznych ratingów w ramach UE
d. Zmiany w zakresie wskaźnika dźwigni w ramach Bazylei IV
– Wskaźnik dźwigni dla Globalnych Instytucji o znaczeniu systemowym
– Zmiany w zakresie wskaźnika dźwigni