ZadzwońZapisz się!
Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych
Program Szkolenia
Informator

I. Definicja instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych Fx Spot i transakcji depozytowych
▪ Fx Spot – charakterystyka kwotowa rynkowych
▪ Depozyty – kwotowania rynkowe
▪ Definicja instrumentów pochodnych

II. FX Forward i FX Swap
▪ Punkty Swap’owe
▪ Różnica między Fx Forward a Fx Swap
▪ Przykłady wyliczania kursów terminowych
▪ Wycena rynkowa transakcji Fx Forward
▪ Ćwiczenia

III. Opcje Walutowe
▪ Definicja Opcji, ich rodzaje i klasyfikacja
▪ Podstawowe różnice między Opcjami a transakcjami Fx Forward
▪ Złożenia opcji
▪ Najbardziej znane strategie opcyjnie na rynku polskim
▪ Przykłady kwotowań
▪ Ćwiczenia

IV. Swap procentowy – IRS
▪ Definicja i charakterystyka transakcji zamiany stopy procentowej
▪ Przykłady kwotowań
▪ Różne rodzaje transakcji IRS
▪ Ćwiczenia

V. FRA
▪ Ogólna charakterystyka
▪ Przykład rozliczenia transakcji
▪ Ćwiczenia

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
▪ Pracowników Back i Middle Office
Departamentów Skarbu
▪ Pracowników Audytu Wewnętrznego
▪ Pracowników Controllingu

Poziom
Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu
instrumentów finansowych

Metodyka
Seminarium – prezentacja. Uczestnicy będą proszeni o wykonywanie praktycznych ćwiczeń, ilustrujących omawiane zagadnienia, przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Informator