Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 

  • Omówienie minimum informacyjnego sprawozdania finansowego zgodnego z wymogami MSSF
  • Omówienie skutków nowelizacji dotychczas obowiązujących MSSF – istotna zmiana struktury sprawozdań (od 2009 r.)
  • Prezentacja wskazówek ułatwiających czytanie informacji dodatkowej sporządzonej zgodnie z MSSF
  • Omówienie zasad analizy wstępnej i analizy wskaźnikowej – wskazanie rozbieżności pomiędzy analizą typowego polskiego sprawozdania i analizą sprawozdania sporządzonego według MSSF
  • Wskazanie obszarów krytycznych, tj. obszarów o wysokim ryzyku manipulacji księgowej
  • Omówienie sygnałów ostrzegawczych (red flags), sugerujących możliwość wystąpienia zjawiska manipulacji księgowej
  • Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami
 

Wykładowcy

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA – dotychczas przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Controllingu Ryzyka Kredytowego i Zarządzania Jakością w Banku BPH SA – od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym w bankach. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. rozwój metod pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzyko, prognozowanie poziomu rezerw kredytowych, szacowanie kapitału wewnętrznego.


I. Wprowadzenie

  • Informacje ogólne
    • Definicja oraz stosowane podejścia w ramach testów warunków skrajnych
    • Zakres stosowania testów warunków skrajnych
    • Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa
  • Rodzaje testów warunków skrajnych
    • Kryteria klasyfikacji
    • Analizy wrażliwości – etapy analizy, analizowane czynniki ryzyka
    • Analizy scenariuszy
      • Stosowane podejścia
      • Etapy analizy
      • Rodzaje scenariuszy oraz przykłady
      • Wytyczne nadzorcze odnośnie analizy scenariuszy
    • Analizy typu „reverse”
  • Wytyczne nadzorcze odnośnie procesu testów warunków skrajnych

II. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego

  • Informacje ogólne
  • Zakres stosowania testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego
  • Modelowanie parametrów ryzyka kredytowego w ramach testów warunków skrajnych
    • PD
    • EaD
    • LGD
  • Ryzyko cyklu koniunkturalnego
    • Cykl koniunkturalny a wymóg kapitałowy – metoda standardowa oraz ratingow wewnętrznych
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
    • Cykl koniunkturalny a kapitał wewnętrzny
  • Ryzyko koncentracji
    • Definicja
    • Testy warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko koncentracji w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
  • Ryzyko rezydualne
    • Definicja
    • Uwzględnienie wpływu technik łagodzenia ryzyka na wymóg kapitałowy
    • Testy warunków skrajnych dla ryzyka rezydualnego
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rezydualne w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
  • TWS dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie w kontekście wymagań Rekomendacji S
  • Ryzyko kredytowe kontrahenta
    • Definicja oraz sposoby szacowania ryzyka
    • Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego kontrahenta
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko kredytowe kontrahenta w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF

III. Ryzyko płynności

  • Kryzys płynności, kryzys grecki
    • Identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Zmiany w zakresie płynności wprowadzane przez Bazyleę III
    • Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
    • Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding ratio)
  • Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
  • Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko płynności
  • Praktyczne przykłady testowania ryzyka płynności
  • Awaryjne plany utrzymania płynności
  • Instrumenty zarządzania płynnością i ich przydatność w warunkach kryzysu
  • Recovery and Resolution Plan (zasady i kształt)
  • Wykorzystanie testów warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem płynności

IV. Ryzyko rynkowe

  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
  • Testowanie warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
  • Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe
  • Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją

V. Ryzyko operacyjne

  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
  • Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe
  • Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją

VI. Ryzyko biznesowe

  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Testy warunków skrajnych dla ryzyka biznesowego
  • Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe

VII. Testy warunków skrajnych

  • Wystąpienie wielu ryzyk jednocześnie
  • Metodologia tworzenia scenariuszy testowych
  • Agregacja wyników w sytuacji stresowej
  • Praktyczne przykłady wykorzystania testów warunków skrajnych do stresowania wielu ryzyk jednocześnie

VIII. Wykorzystanie wyników Testów Warunków Skrajnych do zarządzania podmiotem

  • Możliwości wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych
  • Testy warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa
  • Testy warunków skrajnych a alokacja kapitału na ryzyka
  • Testy warunków skrajnych a decyzje w zakresie rozwoju działalności
  • Testy warunków skrajnych a proces planowania kapitałowego
  • Testy warunków skrajnych a proces ICAAP

 

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

  • analityków kredytowych
  • analityków finansowych
  • analityków inwestycyjnych
  • członków rad nadzorczych spółek stosujących MSSF
  • i innych osób, które mają styczność ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi według MSSF

Poziom
Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość finansów i rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprawozdawczości finansowej).

Metodyka
Szkolenie będzie miało formę warsztatów. Wykład przeplatany będzie licznymi przykładami praktycznymi. Struktura i treść poszczególnych dokumentów sprawozdawczych zostaną omówione na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych. W rozwiązywanie przykładów liczbowych zaangażowani zostaną uczestnicy szkolenia.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

6-7/06/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 07/05/2019

Rezerwacja dokonana po - 07/05/2019

Warszawa, 6-7/06/2019 1950 +VAT 2250 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Jestem bardzo zadowolony.

Mariusz Gajak
MIS
Rabobank Polska SA



Bardzo przydatne.

Małgorzata Kubik
Dep. Audytu Wewnętrznego
INVEST - BANK SA



rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

  • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
  • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

  • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
  • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

  • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

  • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
  • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
  • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
  • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019