Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

  • Szczegółowa charakterystyka procesu kredytowego
  • Kompleksowe omówienie pojęć: default, impaired, forborne, nonperforming
  • Doprecyzowanie przesłanki "unlikely to pay"
  • Kalkulacja oczekiwanej straty zgodnie z MSSF 9
  • Kryteria przejścia pomiędzy koszykami zgodnie z MSSF 9
  • Szacowanie strat oczekiwanych w horyzoncie do zapadalności

Wykładowcy

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA – dotychczas przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Controllingu Ryzyka Kredytowego i Zarządzania Jakością w Banku BPH SA – od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym w bankach. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. rozwój metod pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzyko, prognozowanie poziomu rezerw kredytowych, szacowanie kapitału wewnętrznego.


I. Wprowadzenie

  • Definicja ryzyka kredytowego
  • Ewolucja metod zarządzania ryzykiem oraz zasad wyznaczania wymogu kapitałowego – ewolucja od pasywnego do zintegrowanego podejścia
  • Podstawowe regulacje nadzorcze

II. Proces kredytowy oraz wymagania nadzorcze w tym zakresie

  • Zróżnicowanie procesu kredytowego w zależności od rodzaju klienta
  • Struktura organizacyjna
  • Podstawowe etapy procesu kredytowego na poziomie pojedynczej transakcji
    • Akwizycja klienta
    • Identyfikacja ryzyka
    • Proces decyzyjny
    • Monitoring ryzyka
    • Miękka windykacja
    • Restrukturyzacja i Windykacja
  • Portfelowe podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym
  • Monitorowanie ryzyka portfelowego oraz proces raportowania

III. Definicja ekspozycji nieobsługiwanych (default, impaired, forborne, nonperforming)

  • Referencyjna definicja zdarzeń default
    • Znaczenie referencyjnej definicji zdarzenia default dla oszacowań parametrów ryzyka kredytowego
    • Przesłanki wystąpienia zdarzenia default
    • Warunki wyjścia ze statusu default
  • Definicja ekspozycji z utratą wartości (impaired)
  • Definicja ekspozycji forborne oraz non-performing
  • Proponowane zmiany oraz doprecyzowania w ramach definicji default
    • RTS nt progu materialności oraz GL nt definicji default
    • Próg absolutny oraz próg względny
    • Doprecyzowania przesłanki „unlikely to pay” oraz nowe progi, m.in.:
      • Zbycie zobowiązania ze znaczną stratą
      • Wymuszona restrukturyzacja
      • Znaczny wzrost poziomu dźwigni finansowej
      • Naruszenie warunków umowy
    •  Uwzględnienie definicji forborne

IV. System ratingowy

  • Cel metodyk oceny ryzyka kredytowego
  • Systemy aplikacyjne oraz systemy behawioralne
  • Wymagania wobec budowy i kalibracji modeli
  • Funkcjonowanie systemu ratingowego
  • Walidacja jakościowa i ilościowa systemu ratingowego
    • Ogólne wymagania
    • Podstawowe składowe procesu walidacji
    • Walidacja parametrów ryzyka

V. Metody wyznaczania minimalnego wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego w ramach filaru I

  • Metoda standardowa (STA) vs. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
    • Zmienne wpływające na wymóg kapitałowy
    • Zasady kalkulacji ekspozycji kredytowej
    • Algorytm wyznaczania wymogu kapitałowego
    • Segmentacja portfela
    • Uwzględnienie rezerw kredytowych
  • Kryteria decydujące o wyborze konkretnej metody
  • Podstawowe wady i zalety każdej z metod, m.in.:
    • Powiązanie wysokości wymogu kapitałowego z profilem ryzyka
    • Wysoka wrażliwość wymogu kapitałowego na fazy cyklu gospodarczego
    • Koszty implementacji
    • Podstawowe wymagania nadzorcze

VI. Zmiany proponowane w ramach Bazylei IV

  • Modyfikacje w zakresie metody standardowej
  • Ograniczenie stosowania metody wewnętrznych ratingów dla wybranych klas aktywów low-default
  • Minimalne poziomy parametrów ryzyka
  • Wzrost rygorów jakościowych
  • Proponowane zmiany w obszarze metody wewnętrznych ratingów w ramach UE

VII. Parametry ryzyka kredytowego

  • Kryteria
  • Bazy danych/szeregi czasowe
  • Parametr PD (Probability of Default)
    • Podstawowe techniki estymacji
    • Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w CRR
  • Parametr EAD/CCF (Exposure at Default)
    • Podstawowe założenia nadzorcze
    • Podstawowe techniki estymacji (Fixed Time Horizon/Momentum Approach)
  • Parametr LGD (Loss Given Default)
    • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
    • Podstawowe techniki estymacji
    • Kalkulacja ex-post i ex-ante
    • Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w CRR
    • Downturn LGD
    • Zapadalność (Maturity)
    • Podstawowe założenia nadzorcze

VIII. Ryzyka kredytowe w ramach filaru II

  • Podstawowe funkcje sytemu zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście wymagań filaru II
  • Klasyfikacja ryzyka semi-kredytowego (ryzyka filaru I, ryzyka nie w pełni objęte filarem I, inne)
  • Ryzyko rezydualne
    • Klasyfikacja ryzyka rezydualnego w zależności od zastosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego (techniki CRM)
    • Techniki redukcji ryzyka rezydualnego
    • Kluczowe składowe procesu zarządzania ryzykiem rezydualnym
  • Ryzyko koncentracji
    • Klasyfikacja ryzyka koncentracji
    • Techniki pomiaru ryzyka koncentracji w portfelu
  • Inne rodzaje ryzyka semi-kredytowego

IX. Wycena wierzytelności kredytowych zgodnie z MSSF 9, w tym aspekty  dotyczące ujmowania utraty wartości

  • Kalkulacja oczekiwanej straty zgodnie z MSSF 9
  • Kryteria przejścia pomiędzy  koszykami zgodnie z MSSF 9
  • Szacowanie strat oczekiwanych w horyzoncie do zapadalności

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

  • Pracowników działów zarządzania ryzykiem kredytowym.
  • Kontrolerów finansowych.
  • Osób zaangażowanych w monitoring portfela kredytowego, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną.
  • Osób, które będą zaangażowanie w implementację NUK.

Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową i średnią wiedzę na temat identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

28-29/03/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 26/02/2019

Rezerwacja dokonana po - 26/02/2019

Warszawa, 28-29/03/2019 1950 +VAT 2250 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Bardzo konkretne zagadnienia, konkretna odpowiedź na wszystkie zadawane pytania.

Dom Maklerski BZ WBK S.A.



Gruntowna wiedza prowadzącego podparta doświadczeniem zawodowym.

Marek Rogucki
Dep. Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka
Bank BPH SA



rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

  • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
  • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

  • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
  • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

  • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

  • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
  • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
  • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
  • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019