Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

  • Podstawy teorii portfela
  • Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
  • Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
  • Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
  • Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
  • Parametry modeli ryzyka kredytowego
  • Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Wykładowcy

Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank SA – od 2002 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z oceną ryzyka kredytowego klientów detalicznych, w tym scoringiem oraz metodami portfelowymi. W swojej pracy kierował i brał udział m.in. w projektach związanych z wdrażaniem metody AIRB w kalkulacji adekwatności kapitałowej, rozwojem działalności kredytowej oraz opracowywaniem metod szacowania kosztów ryzyka.


I. Ryzyko kredytowe i podstawy teorii portfela

  • Ewolucja metod zarządzania ryzykiem
  • Ryzyko pojedynczej transakcji a ryzyko portfela
  • Podstawy teorii portfela
  • Cele zarządzania portfelem
  • Optymalizacja struktury portfela

II. Definicje parametrów wykorzystywanych w modelowaniu ryzyka pojedynczej transakcji kredytowej

  • Dobór definicja Klienta adekwatnej do potrzeb organizacji
  • Referencyjna definicja zdarzenia default jako kluczowy element w procesie szacowania parametrów ryzyka kredytowego
  • Definicje parametrów :
    • Prawdopodobieństwo zdarzenia default (Probablity of Default)
    • Ekspozycja (Exposure at Default)
    • Odzysk / strata (Loss Given Default)
  • Techniki estymacji parametrów i analizy portfela: analizy koszykowe, analizy roll-rates (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
  • Wymagania ilościowe i jakościowe wobec wewnętrznej estymacji parametrów

III. Specyfika obszaru detalicznego – brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika

  • Metody określania jakości kredytobiorcy w przypadku firm
  • Ograniczenia w dostępności informacji dla osób fizycznych
  • Metody określania jakości kredytobiorcy dla osób fizycznych
    • Modele zdolności kredytowej
    • Metody scoringowe

IV. Wątek detaliczny w Nowej Umowie Kapitałowej

  • Możliwe podejścia do wyznaczania wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego:
    • Metoda standardowa
    • Metoda wewnętrznych ratingów
  • Kryteria decydujące o wyborze konkretnej metody adekwatności kapitałowej – wady i zalety obydwu podejść
  • Należności detaliczne a Nowa Umowa Kapitałowa
    • Ekspozycja względem osób fizycznych
    • Ekspzycja z tytułu kredytów hipotecznych
    • Ekspozycja względem SME

V. Modelowanie ryzyka kredytowego z zastosowaniem metod wartości zagrożonej

  • Podstawowe informacje o metodach VaR
  • Odmienność rozkładu rentowności dla CVaR w porównaniu do VaR
  • Charakterystyka rozkładu strat dla portfela kredytowego
  • Pomiar ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji/klienta na podstawie modeli wartości zagrożonej – risk contribution
  • Uwzględnienie efektu korelacji w modelach wartości zagrożonej dla ryzyka kredytowego
  • Model aktuarialny – CreditRisk+ (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
  • Metoda wewnętrznych ratingów a modele wartości zagrożonej – porównanie

VI. Wykorzystanie miar portfelowego ryzyka kredytowego do aktywnego zarządzania portfelem kredytowym

  • Przejście od pasywnego podejścia do zintegrowanego zarządzania wartością
  • Narzędzia wykorzystywane do kontrolowania/minimalizowania poziomu ryzyka kredytowego stosowane na poziomie indywidualnych transakcji oraz na poziomie portfela kredytowego.
  • Konstrukcja siatki minimalnych marż kredytowych (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
  • Wady i zalety poszczególnych miar RAPM
  • Analizy scenariuszowe (stress-testy) (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

  • Po pierwsze dla bankowców odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie systemów scoringowych/oceny ryzyka.
  • Po drugie dla osób, które w swojej pracy chcą wykorzystywać aktywne zarządzanie ryzykiem oparte na statystycznym podejściu jakim jest CVaR, w szczególności jest on polecany dla pracowników. departamentów zarządzania ryzykiem
  • Po trzecie dla wszystkich tych, którzy potrzebują zrozumieć CVaR w sposób teoretyczny i praktyczny.

Poziom
Poziom podstawowy i średni – od uczestników wymagana jest znajomość podstaw finansów i statystyki.

Metodyka
Szkolenie opiera się o przegląd metod i pojęć, połączony z przykładami praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy. Uczestnicy zaangażowani są w dyskusję problemów oraz w ich rozwiązywanie w formie analizy przypadku/ćwiczeń komputerowych.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

11-12/07/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 11/06/2019

Rezerwacja dokonana po - 11/06/2019

Warszawa, 11-12/07/2019 1950 +VAT 2250 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Bardzo fajne.

Marcin Dziuba
Pion Realizacji Kontraktów
Vsoft Spółka Akcyjna



Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Dep. Ryzyka Kredytowego
Raiffeisen Bank Polska SA



Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
Pion Relacji z Klientami i Sprzedaży
Bank Zachodni WBK SA



Wykładowca kładł duży nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu. Bardzo podobało mi się, że prowadzący podawał wiele przykładów z życia i pokazywał wiele metod praktycznego wykorzystania liczonych wskaźników. Chętnie także odpowiadał na zadawane pytania.

Anna Sochacka
Departament Zarzadzania Portfelem Kredytowym
Deutsche Bank PBC SA



Wykładowca posiada dużą wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytów

Dariusz Zieliński
Dep. Audytu Wewnętrznego
ING Bank Śląski SA



Jasny, profesjonalny przekaz, dobra prezentacja.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA



Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie prowadzącego, profesjonalnie prowadzone szkolenie.

Polbank EFG SA



Bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Rafał Kacprzak
Pion Finansów
BRE Leasing Sp. z o.o.



rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

  • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
  • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

  • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
  • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

  • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

  • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
  • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
  • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
  • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019