Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

  • Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
  • Fundusze własne w kontekście wymagań CRR
  • Pomiar adekwatności kapitałowej – kluczowe miary
  • Proces ICAAP
  • Kapitałowe plany awaryjne
  • Polityka dywidendy
  • Kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego

Wykładowcy

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA – dotychczas przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Controllingu Ryzyka Kredytowego i Zarządzania Jakością w Banku BPH SA – od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym w bankach. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. rozwój metod pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzyko, prognozowanie poziomu rezerw kredytowych, szacowanie kapitału wewnętrznego.


I. Wprowadzenie

  • Pojecie adekwatności kapitałowej – rola kapitału w integrowanym zarządzaniu instytucją
  • Różnica pomiędzy „planowaniem kapitałowym” i „zarządzaniem kapitałowe”
  • Rodzaje i charakterystyka kapitału (fundusze własne, kapitał regulacyjny, wewnętrzny, ekonomiczny)
  • Ewolucja podejścia do zarządzania adekwatnością kapitałową
  • Nowe wskaźniki kapitałowe
  • Nowe bufory kapitałowe – ograniczenie swobodnego dysponowania zyskiem przez nadzorców
    • Bufor zabezpieczający
    • Bufor antycykliczny
    • Bufor instytucji globalnych oraz innych o znaczeniu systemowym
    • Bufor ryzyka systemowego

II. Zasób kapitałowy

  • Metodyki wyznaczania poszczególnych rodzajów kapitału
  • Zasób kapitałowy w kontekście zapisów Bazylei III i CRR – zmiany w stosunku do bieżących uregulowań
    • Fundusze podstawowe a CET 1 oraz Tier 1
    • Fundusze uzupełniające a Tier 2
    • Pomniejszenia zdefiniowane w CRR

III. Proces zarządzania kapitałowego – kluczowe elementy

  • Polityka zarządzania kapitałem
  • Długofalowe cele kapitałowe a apetyt na ryzyko
  • Proces planowania kapitałowego – prognozy bazujące o scenariusze bazowe oraz scenariusze alternatywne
  • Rola testów warunków skrajnych w planowaniu kapitałowym

IV. Proces ICAAP w zarządzaniu kapitałowym

  • Określenie ryzyk istotnych
  • Nadzór nad modelami kapitału wewnętrznego
  • Monitoring poziomu wykorzystania kapitału
  • Określenie limitów wewnętrznych – zasady konstrukcji limitów, wyznaczanie limitów w oparciu o miary kapitału wewnętrznego

V. Kapitałowy plan awaryjny

  • Elementy i zakres planu
  • Możliwe do pojęcia działania w ramach kapitałowego planu awaryjnego

VI. Polityka wypłaty dywidendy

  • Zakres polityki – kluczowe zagadnienia
  • Uwzględnienie oczekiwań nadzorczych

VII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka operacyjnego – wady i zalety poszczególnych metod

  • Metoda podstawowego wskaźnika
  • Metoda standardowa
  • Metoda zaawansowana

VIII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka rynkowego

IX. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka kredytowego

  • Potencjalne podejścia do kalkulacji kapitału wenetrznego – metoda IRB, podejście bottom-up, model CreditRisk+
  • Zastosowanie metody CreditRisk+ w zakresie wyznaczania kapitału ekonomicznego z tytułu ryzyka kredytowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego – budowa i wyznaczanie limitów na ryzyko kredytowe w oparciu o miary kapitału ekonomicznego wyznaczonego metodą CreditRisk+

X. Charakterystyka metodyki RAPM

  • Definicja metody
  • Koszt kapitału: pojęcie i metody wyznaczania
  • Rodzaje, charakterystyka i interpretacja miar

XI. Metody alokacji kapitału ekonomicznego na jednostki biznesowe

  • Alokacja kapitału ekonomicznego
  • Kryteria alokacji kapitału ekonomicznego

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

  • Pracowników działów odpowiedzialnych za proces zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego
  • Osób zaangażowanych w proces szacowania kapitału wewnętrznego na ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe oraz operacyjne oraz proces monitoringu ww. ryzyk
  • Osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną
  • Osób, które będą zaangażowanie w implementację regulacji nadzorczych w obszarze adekwatności kapitałowej.

Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową wiedzę lub średni poziom w zakresie procesu zarządzania kapitałowego, w tym na temat identyfikacji, pomiaru i zarządzania kluczowymi ryzykami.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

11-12/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 11/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 11/03/2019

Warszawa, 11-12/04/2019 2150 +VAT 2450 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone profesjonalnie.

Marta Janiuk
Dep. Ryzyka i Kontrolingu
DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce



Szkolenie zgodne z oczekiwaniami i prezentacją. Pani Ewa jasno i precyzyjnie przedstawia poszczególne zagadnienia.

Agata Nieścieruk
DBK (Dep.Bankowości Komercyjnej i Specjalistycz.)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego



Wykładowca prowadzi szkolenie w sposób przystępny, zrozumiały. Podkreśla ważne aspekty, które można wykorzystać w pracy.

Danuta Lubińska
Zespół Audytu Wewnętrznego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku



Pani Ewa Renz - bardzo dobra prezentacja i sposób dzielenia się wiedzą, praktyczna znajomość zagadnień jest wielkim atutem.


DZ BANK AG S.A. Oddział w Polsce



rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

  • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
  • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

  • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
  • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

  • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

  • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
  • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
  • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
  • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019