Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

  • Ciekawie zaprezentowana tematyka związana z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe
  • Pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel
  • Szeroka oparta zarówno o podbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego
  • Interesująco ukazana problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym
  • Zaprezentowanie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z charakterystyką głównych etapów procesu - ujęcie praktyczne bazujące na licznych przykładach

Wykładowcy

dr Michał Motoczyński – Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA. Poprzednio pracownik PWC w dziale Financial Services Consulting (doradztwo w zakresie usług finansowych). Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem finansowym. Jego główne kompetencje obejmują kwestie związane z obszarem middle-office – wycena instrumentów finansowych, kalkulacją wyniku, jak również z zarządzaniem ryzykiem rynkowym – VaR, ryzykiem płynności oraz adekwatnością kapitałową.
Pracę w sektorze finansowym rozpoczynał jako ekspert w Departamencie Zarządzania Ryzykiem w jednym z banków działającym w ramach międzynarodowej grupy finansowej. W tym czasie wdrożył, m. in. model VaR dla ryzyka rynkowego. Był również odpowiedzialny za wdrożenie w systemie Kondor+ krzywych dochodowości do wyceny instrumentów finansowych. Następnie kontynuował pracę jako naczelnik, a potem Zastępca Dyrektora w Departamencie Ryzyka Finansowego. W tym czasie był odpowiedzialny, m. in. za stworzenie i nadzór komórki middle-office, a także nadzór nad pracami zespołów ryzyka rynkowego i płynności, w szczególności w zakresie projektów, takich jak wdrożenie wymogów Bazylei II, sprawozdawczości obowiązkowej COREP, regulacyjnych norm płynności, procesu oceny adekwatności kapitału ekonomicznego.
Jego doświadczenie w ramach PwC obejmowało udział w projektach zarządzania ryzykiem, tj.: organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym oraz opracowanie narzędzi i procedur dla banków, wsparcie audytu wewnętrznego w procesie oceny ryzyka produktów strukturyzowanych. Michał specjalizuje się także w wycenie instrumentów finansowych. Posiada tytuł doktora nauk matematycznych. Z sektorem bankowym związany jest od 1998 r.

Krzesimir Arodź – Koordynator ds. Konstrukcji Modeli Wyceny Instrumentów Finansowych, Grupa PZU. Specjalizuje się w dziedzinie wycen instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem rynkowym. W PZU zajmuje się metodyką wyceny oraz usprawnianiem procesów związanych z wyceną.
Karierę w sektorze finansowym rozpoczął w 2011 roku w PwC w dziale Financial Services Consulting, gdzie pracował między innymi nad projektami dla banków dotyczącymi: organizacji procesu zarządzania ryzykiem rynkowym, tworzeniem narzędzi do pomiaru ryzyka, modelowania portfeli replikujących stopy procentowe, testów warunków skrajnych obejmujących m.in. ryzyko rynkowe, wsparcia zespołów audytowych w ramach przeglądu modeli VaR oraz wycen instrumentów finansowych, w szczególności obligacji i instrumentów pochodnych a także projektami dotyczącymi modelowania ilościowego w obszarze ryzyka płynności, kredytowego i operacyjnego. Następnie jako Starszy Specjalista w mBanku S.A., zajmował się m.in. opracowywaniem metod wyceny instrumentów pochodnych, metodyk wyznaczania CVA/DVA i kapitału ekonomicznego na ryzyko rynkowe, wdrażaniem systemu IT służącego m. in. do wyceny i pomiaru ryzyka rynkowego.
Jest absolwentem Wydziału MIM UW, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki ze specjalnością metody matematyczne w finansach.


I. Wprowadzenie do ryzyka rynkowego

  • Trochę historii – ewolucja zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej
  • Trochę historii – ewolucja w podejściu regulatora
  • Podstawowe pojęcia
  • Rodzaje ryzyk rynkowych (walutowe, stopy procentowej, akcji)
  • Klasyfikacja ze względu na czynniki ryzyka zaliczane do grupy rynkowych

II. Co to jest ekspozycja na ryzyko rynkowe

  • Przegląd pozycji składających się na ekspozycję – pozycje bilansowe (lokaty/depozyty, kredyty – rodzaje, własności, identyfikacja rodzajów ryzyk rynkowych)
  • Papiery wartościowe (instrumenty dłużne, akcje – rodzaje ryzyk rynkowych)
  • Pozycje pozabilansowe
  • Instrumenty pochodne (liniowe, nieliniowe)
  • Wpływ poszczególnych pozycji na poziom ryzyka/pozycję walutową, moment powstania ryzyka/zmiany pozycji

III. Krzywa dochodowości

  • Stopy procentowe – rynki
  • Zasady konstrukcji
  • Rodzaje
  • Zastosowanie, praktyka rynkowa

IV. Instrumenty finansowe – omówienie, zasady wyceny

  • Obligacje
  • Instrumenty pochodne liniowe – FX Swap, FX Forward, FRA, IRS/CIRS
  • Instrumenty pochodne nieliniowe – opcje waniliowe, strategie opcyjne

V. Metody pomiaru ryzyka rynkowego

  • Podejście pomiaru poprzez wartość – model VaR
  • Różne modele VaR – definicja, sposób kalkulacji i pomiaru:
    • parametryczny (EWA, EWMA)
    • historyczny
    • Monte Carlo
  • Modele VaR – parametry modeli – wybór, praktyka rynkowa, własności i zastosowanie

VI. Inne metody pomiaru ryzyka rynkowego w zarządzaniu bilansem

  • Podejście poprzez wpływ na wynik odsetkowy
    • Luka stopy procentowej
    • NII
    • Duartion
  • BPV
  • Zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej, praktyka rynkowa w zarządzaniu ryzkiem stopy procentowej
  • Zarządzanie ryzykiem walutowym, metody ograniczania ryzyka walutowego

VII. Stress testy ryzyka rynkowego

  • Rodzaje stress testów w ryzyku rynkowym
  • Co mówi regulator?
  • Zastosowanie stress testów

VIII. Zarządzanie ryzykiem rynkowym

  • Proces – podział ról i odpowiedzialności
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka rynkowego
  • System limitów
  • Praktyka rynkowa

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników departamentów ryzyka, middle-office, skarbu, audytu wewnętrznego pragnących pogłębić, uzupełnić, rozszerzyć i wzbogacić posiadaną wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej.

Poziom
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym w zakresie instrumentów finansowych, metod wyceny ryzyka rynkowego. Zalecane jest posiadanie wiedzy na poziomie średnim z zakresu matematyki i statystyki. Wymagana jest znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie głównie w formie wykładu, konwersatorium połączonego z warsztatami praktycznymi. Uczestnicy wykonywać będą praktyczne ćwiczenia przy użyciu arkusza kalkulacyjnego na zróżnicowanym poziomie zaawansowania, ilustrujące omawiane zagadnienia i ugruntowujące nabytą w trakcie zajęć wiedzę i umiejętności.

Plan Szkolenia

9:15 – Rejestracja
9:30 – Rozpoczęcie szkolenia
10:45-11:00 – Przerwa na kawę
13:00-13:45 – Przerwa na obiad
15:15-15:30 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

21-22/03/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 19/02/2019

Rezerwacja dokonana po - 19/02/2019

Warszawa, 21-22/03/2019 1950 +VAT 2250 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Treść na odpowiednim poziomie, dobre tempo szkolenia, wiele przykładów z praktyki bankowej, omówienie całości materiału bez opóźnień.

Anna Włodarczyk
Departament Walidacji Modeli
ING Bank Śląski SA



Szkolenie bardzo ciekawe a tematyka przydatna zarówno dla pracowników banków, jak i samych podmiotów finansowych. Agenda ułożona logicznie wg bloków tematycznych. Kompetentni prowadzący otwarci na wszelkie pytania i problemy zgłaszane przez uczestników.


ING Bank Śląski SA



rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

  • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
  • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

  • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
  • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

  • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

  • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
  • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
  • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
  • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019