Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

  • Omówienie procesu ICCAP
  • Konstrukcja portfela kredytowego pod kątem najlepszej relacji zysku do ryzyka – miary ryzyka (EL, CVaR)Szkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
  • Wyznaczanie wartości Kapitału Ekonomicznego na poszczególne ryzyka
  • Analiza efektu dywersyfikacji w kontekście agregacji ryzyk
  • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Wykładowcy

Wojciech Szymański, Doradca, Departament Ryzyka, BRE Bank SA – odpowiedzialny za rozwój metodologii kapitału ekonomicznego oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem m.in. uwzględnienie limitów ryzyka w procesie kredytowania klienta. Jest współautorem merytorycznych rozwiązań w zakresie monitorowania koncentracji ryzyka kredytowego opartych na udziale w kredytowej wartości zagrożonej szacowanej przy pomocy modelu Credit Risk+. Zajmuje się analizą wpływu testów warunków skrajnych na kapitał regulacyjny i ekonomiczny. W trakcie przygotowywania się BRE Banku S.A. do stosowania zaawansowanych metod szacowania wymogu kapitałowego brał udział w opracowywaniu modelu LGD dla podmiotów finansowych i publicznych. Wcześniej był odpowiedzialny za budowę procesu ICAAP w Grupie BRE Banku S.A., w tym rozwój metod kalkulacji kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka rynkowego na bazie metody symulacyjnej Monte-Carlo. Na początku swojej pracy BRE Banku S.A. zajmował się kontrolą adekwatności kapitałowej, brał udział w pracach wdrożeniowych i implementacji postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie Filara I (kalkulacji kapitału regulacyjnego z użyciem metody standardowej). Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej o specjalizacji Matematyka w Finansach i Ubezpieczeniach. W trakcie studiów prowadził prace badawcze w dziedzinie Matematyki Finansowej. Jest współautorem publikacji na temat kapitału ekonomicznego oraz artykułu z zakresu stochastycznych równań różniczkowych.


I. Proces Analizy Nadzorczej – Wprowadzenie

  • Funkcje kapitału banku
  • Koncepcja filaru II
  • Etapy procesu ICAAP
  • Wymagania nadzorcze związane z procesem ICAAP
  • Katalog ryzyk – ocena istotności oraz możliwości kwantyfikacji
  • Podejście do szacowania ryzyk trudno mierzalnych oraz ich ujęcie w kapitale wewnętrznym
  • Kapitał ekonomiczny vs. Kapitał regulacyjny

II. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Operacyjnego

  • Definiowanie ryzyka operacyjnego
    • Czynniki ryzyka
  • Środowisko regulacyjne jako główny stymulator rozwoju metod zarządzania ryzykiem operacyjnym
    • Nowa Umowa Kapitałowa
    • Rekomendacja M
  • Mapy ryzyka
  • Zaawansowane metody pomiaru ryzyka operacyjnego

III. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Rynkowego

  • Definicja ryzyka rynkowego
    • Czynniki ryzyka
  • Studium przypadku: 
    • Ford – problemy z palladem – ryzyko cen surowców
  • Metody wyznaczania Value at Risk
  • Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
  • Ćwiczenie
    Obliczanie Value at Risk, skalowanie do rocznego horyzontu czasowego oraz wysokiego poziomu ufności.

IV. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Kredytowego

  • Definicja niewykonania zobowiązania (defaultu)
  • Składowe ryzyka kredytowego
  • Parametry ryzyka klienta i transakcji: EAD, PD, LGD, M
  • Kapitał regulacyjny – metoda IRB
  • Model CreditRisk+ – portfelowe zarządzanie ryzykiem kredytowym 
    • Wariant podstawowy
    • Kierunki ewolucji

V. Ćwiczenie: Ryzyko Portfela Kredytowego – Studium Przypadku

  • Studium przypadku 
    Ćwiczenia
    1. Konstrukcja portfela kredytowego z dwóch punktów widzenia:
      (a) Maksymalizacja zysku
      (b) Minimalizacja ryzyka
    2. Konfrontacja wyników z wykorzystaniem modelu CreditRisk+

VI. Agregacja Ryzyk

  • Metody agregacji
    • Metoda Wariancji/Kowariancji
    • Funkcje kopularne – główne problemy
  • Zjawisko korelacji a efekt dywersyfikacji 
  • Alokacja kapitału na poszczególne poziomy organizacyjne banku

    Ćwiczenia
    Wyznaczanie całkowitego kapitału na pokrycie ryzyk istotnych

VII. Kapitał Ekonomiczny w Procesie Strategicznego Zarządzania Bankiem

  • Apetyt na ryzyko – istotna część strategii biznesowej banku
  • Czynniki określające poziom kapitału
  • Kompleksowy model zarządzania ryzykiem – integracja procesów
  • Planowanie zapotrzebowania na kapitał – zastosowanie testów w warunkach skrajnych
  • System oceny efektywności działalności sprzedażowej
  • Polityka cenowa uwzględniająca marżę na ryzyko
  • Budowanie świadomości – klucz do sukcesu

    Ćwiczenia
    Ocena efektywności dwóch kredytów

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

  • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie, projektowanie i przeprowadzanie procesu ICAAP
  • Pracownicowników działów zarządzania ryzykiem, controlingu 
  • Analityków kredytowych odpowiedzialnych za proces kredytowy
  • Osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat modeli Kapitału Ekonomicznego

Poziom
Podstawowa wiedza z zakresu statystyki oraz umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym. 

Metodyka
Szkolenie ma charakter warsztatów, na którym uczestnicy będą poproszeni o wykonanie ćwiczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

../../..

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 01/01/1970

Rezerwacja dokonana po - 01/01/1970

Warszawa, ../../.. 0 +VAT 0 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Wysoka jakość szkolenia. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany; odpowiadał na wszystkie pytania; zachęcał do dyskusji.Ćwiczenia w Excelu dostarczyły praktycznej umiejętności sposobu kalkulacji wymogów.

DZ BANK Polska SA



Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja. Kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
null
Positive Advisory Sp. z o.o.



Bardzo ciekawie i sprawnie przeprowadzone ćwiczenia wymagają aktywnego udziału uczestników dzięki czemu szkolenie nie jest monotonne.

BRE Bank Hipoteczny SA



rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-924 przy ul. Rodziny Połanieckich 27/80 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-924 przy ul. Rodziny Połanieckich 27/80, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

  • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
  • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
  • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

  • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
  • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

  • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
  • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

  • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
  • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
  • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
  • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
  • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 6-7/10/2016