Kiedy:
29 listopad 2022 – 30 listopad 2022 całodniowy Europe/Warsaw Strefa czasowa
2022-11-29T00:00:00+01:00
2022-12-01T00:00:00+01:00
Koszty:
1950 zł
Kontakt:
604 202 588

Zapisz się na szkolenie >

I. Wprowadzenie

  • Pojecie adekwatności kapitałowej – rola kapitału w integrowanym zarządzaniu instytucją
  • Różnica pomiędzy „planowaniem kapitałowym” i „zarządzaniem kapitałowym”
  • Rodzaje i charakterystyka kapitału (fundusze własne, kapitał regulacyjny, wewnętrzny, ekonomiczny)
  • Ewolucja podejścia do zarządzania adekwatnością kapitałową
  • Nowe wskaźniki kapitałowe
  • Nowe bufory kapitałowe – ograniczenie swobodnego dysponowania zyskiem przez nadzorców
    • Bufor zabezpieczający
    • Bufor antycykliczny
    • Bufor instytucji globalnych oraz innych o znaczeniu systemowym
    • Bufor ryzyka systemowego

II. Zasób kapitałowy

  • Metodyki wyznaczania poszczególnych rodzajów kapitału
  • Zasób kapitałowy w kontekście zapisów Bazylei III i CRR – zmiany w stosunku do bieżących uregulowań
    • Fundusze podstawowe a CET1 oraz Tier 1
    • Fundusze uzupełniające a Tier 2
    • Pomniejszenia zdefiniowane w CRR

III. Proces zarządzania kapitałowego – kluczowe elementy

  • Polityka zarządzania kapitałem
  • Długofalowe cele kapitałowe a apetyt na ryzyko
  • Proces planowania kapitałowego – prognozy bazujące o scenariusze bazowe oraz scenariusze alternatywne
  • Rola testów warunków skrajnych w planowaniu kapitałowym

IV. Proces ICAAP w zarządzaniu kapitałowym

  • Określenie ryzyk istotnych
  • Nadzór nad modelami kapitału wewnętrznego
  • Monitoring poziomu wykorzystania kapitału
  • Określenie limitów wewnętrznych – zasady konstrukcji limitów, wyznaczanie limitów w oparciu o miary kapitału wewnętrznego

V. Kapitałowy plan awaryjny

  • Elementy i zakres planu
  • Możliwe do pojęcia działania w ramach kapitałowego planu awaryjnego

VI. Polityka wypłaty dywidendy

  • Zakres polityki – kluczowe zagadnienia
  • Uwzględnienie oczekiwań nadzorczych

VII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka operacyjnego – wady i zalety poszczególnych metod

  • Metoda podstawowego wskaźnika
  • Metoda standardowa
  • Metoda zaawansowana

VIII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka rynkowego

IX. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka kredytowego

  • Potencjalne podejścia do kalkulacji kapitału wewnętrznego – metoda IRB, podejście bottom-up, model CreditRisk+
  • Zastosowanie metody CreditRisk+ w zakresie wyznaczania kapitału ekonomicznego z tytułu ryzyka kredytowego
  • Alokacja kapitału ekonomicznego – budowa i wyznaczanie limitów na ryzyko kredytowe w oparciu o miary kapitału ekonomicznego wyznaczonego metodą CreditRisk+

X. Charakterystyka metodyki RAPM

  • Definicja metody
  • Koszt kapitału: pojęcie i metody wyznaczania
  • Rodzaje, charakterystyka i interpretacja miar

XI. Metody alokacji kapitału ekonomicznego na jednostki biznesowe

  • Alokacja kapitału ekonomicznego
  • Kryteria alokacji kapitału ekonomicznego