Kiedy:
29 listopad 2022 – 30 listopad 2022 całodniowy
Europe/Warsaw Strefa czasowa
2022-11-29T00:00:00+01:00
2022-12-01T00:00:00+01:00
Koszty:
1950 zł
Kontakt:
604 202 588
I. Wprowadzenie
- Pojecie adekwatności kapitałowej – rola kapitału w integrowanym zarządzaniu instytucją
- Różnica pomiędzy „planowaniem kapitałowym” i „zarządzaniem kapitałowym”
- Rodzaje i charakterystyka kapitału (fundusze własne, kapitał regulacyjny, wewnętrzny, ekonomiczny)
- Ewolucja podejścia do zarządzania adekwatnością kapitałową
- Nowe wskaźniki kapitałowe
- Nowe bufory kapitałowe – ograniczenie swobodnego dysponowania zyskiem przez nadzorców
- Bufor zabezpieczający
- Bufor antycykliczny
- Bufor instytucji globalnych oraz innych o znaczeniu systemowym
- Bufor ryzyka systemowego
II. Zasób kapitałowy
- Metodyki wyznaczania poszczególnych rodzajów kapitału
- Zasób kapitałowy w kontekście zapisów Bazylei III i CRR – zmiany w stosunku do bieżących uregulowań
- Fundusze podstawowe a CET1 oraz Tier 1
- Fundusze uzupełniające a Tier 2
- Pomniejszenia zdefiniowane w CRR
III. Proces zarządzania kapitałowego – kluczowe elementy
- Polityka zarządzania kapitałem
- Długofalowe cele kapitałowe a apetyt na ryzyko
- Proces planowania kapitałowego – prognozy bazujące o scenariusze bazowe oraz scenariusze alternatywne
- Rola testów warunków skrajnych w planowaniu kapitałowym
IV. Proces ICAAP w zarządzaniu kapitałowym
- Określenie ryzyk istotnych
- Nadzór nad modelami kapitału wewnętrznego
- Monitoring poziomu wykorzystania kapitału
- Określenie limitów wewnętrznych – zasady konstrukcji limitów, wyznaczanie limitów w oparciu o miary kapitału wewnętrznego
V. Kapitałowy plan awaryjny
- Elementy i zakres planu
- Możliwe do pojęcia działania w ramach kapitałowego planu awaryjnego
VI. Polityka wypłaty dywidendy
- Zakres polityki – kluczowe zagadnienia
- Uwzględnienie oczekiwań nadzorczych
VII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka operacyjnego – wady i zalety poszczególnych metod
- Metoda podstawowego wskaźnika
- Metoda standardowa
- Metoda zaawansowana
VIII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka rynkowego
IX. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka kredytowego
- Potencjalne podejścia do kalkulacji kapitału wewnętrznego – metoda IRB, podejście bottom-up, model CreditRisk+
- Zastosowanie metody CreditRisk+ w zakresie wyznaczania kapitału ekonomicznego z tytułu ryzyka kredytowego
- Alokacja kapitału ekonomicznego – budowa i wyznaczanie limitów na ryzyko kredytowe w oparciu o miary kapitału ekonomicznego wyznaczonego metodą CreditRisk+
X. Charakterystyka metodyki RAPM
- Definicja metody
- Koszt kapitału: pojęcie i metody wyznaczania
- Rodzaje, charakterystyka i interpretacja miar
XI. Metody alokacji kapitału ekonomicznego na jednostki biznesowe
- Alokacja kapitału ekonomicznego
- Kryteria alokacji kapitału ekonomicznego
Recent Comments