Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji
I. Wprowadzenie
▪ Definicja i rodzaje ryzyka koncentracji
▪ Podstawy regulacyjne obowiązujące w zakresie ryzyka koncentracji
II. Testy Warunków Skrajnych
▪ Rodzaje testów
▪ Przykładowe scenariusze
III. Limity koncentracji
▪ Analiza portfela
▪ Rodzaje limitów koncentracji
▪ Wymogi w zakresie ustalania limitów
▪ Monitorowanie limitów
▪ Proces zarządzania limitami
▪ Wskaźniki wczesnego ostrzegania
IV. Pomiar ryzyka koncentracji
▪ Miary koncentracji
▪ Wykorzystywanie miar w procesie zarządzania ryzykiem
▪ Modele kapitału dla ryzyka koncentracji
V. Apetyt na ryzyko koncentracji
VI. Zarządzanie ryzykiem koncentracji
▪ Dobre praktyki
▪ Monitoring i raportowanie ryzyka koncentracji
▪ Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji
Profil
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników departamentów ryzyka kredytowego, audytu, compliance, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej i proces ICAAP.
Poziom
Oczekuje się, że uczestnicy posiadają ogólną znajomość problematyki ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji. Rekomendowane jest praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, w tym kredytowym i koncentracji.
Metodyka
Zajęcia prowadzone w formie wykładu, z omówieniem miar koncentracji, na przykładach w ms excel.
