Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w ramach Bazylei IV

Profil Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla: ▪ Pracowników działów zarządzania ryzykiem kredytowym. ▪ Kontrolerów finansowych. ▪ Osób zaangażowanych w monitoring portfela kredytowego, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną. ▪ Osób, które będą zaangażowanie w implementację NUK.
Poziom Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową i średnią wiedzę na temat identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym.
Metodyka Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

I. Wprowadzenie

  • Definicja ryzyka kredytowego
  • Ewolucja metod zarządzania ryzykiem oraz zasad wyznaczania wymogu kapitałowego – ewolucja od pasywnego do zintegrowanego podejścia
  • Podstawowe regulacje nadzorcze

II. Proces kredytowy oraz wymagania nadzorcze w tym zakresie

  • Zróżnicowanie procesu kredytowego w zależności od rodzaju klienta
  • Struktura organizacyjna
  • Podstawowe etapy procesu kredytowego na poziomie pojedynczej transakcji
    • Akwizycja klienta
    • Identyfikacja ryzyka
    • Proces decyzyjny
    • Monitoring ryzyka
    • Miękka windykacja
    • Restrukturyzacja i Windykacja
  • Portfelowe podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym
  • Monitorowanie ryzyka portfelowego oraz proces raportowania

III. Definicja ekspozycji nieobsługiwanych (default, impaired, forborne, nonperforming)

  • Referencyjna definicja zdarzeń default
    • Znaczenie referencyjnej definicji zdarzenia default dla oszacowań parametrów ryzyka kredytowego
    • Przesłanki wystąpienia zdarzenia default
    • Warunki wyjścia ze statusu default
  • Definicja ekspozycji z utratą wartości (impaired)
  • Definicja ekspozycji forbone oraz nonperforming

IV System ratingowy

  • Cel metodyk oceny ryzyka kredytowego
  • Systemy aplikacyjne oraz systemy behawioralne
  • Wymagania wobec budowy i kalibracji modeli
  • Funkcjonowanie systemu ratingowego
  • Walidacja jakościowa i ilościowa systemu ratingowego
    • Ogólne wymagania
    • Podstawowe składowe procesu walidacji
    • Walidacja parametrów ryzyka

V. Metody wyznaczania minimalnego wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego w ramach filaru I

  • Metoda standardowa (STA) vs. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
    •  Zmienne wpływające na wymóg kapitałowy
    •  Zasady kalkulacji ekspozycji kredytowej
    •  Algorytm wyznaczania wymogu kapitałowego
    •  Segmentacja portfela
    • Uwzględnienie rezerw kredytowych
  • Kryteria decydujące o wyborze konkretnej metody
  • Podstawowe wady i zalety każdej z metod, m.in.:
    • Powiązanie wysokości wymogu kapitałowego z profilem ryzyka
    • Wysoka wrażliwość wymogu kapitałowego na fazy cyklu gospodarczego
    • Koszty implementacji
    • Podstawowe wymagania nadzorcze

VI. Zmiany proponowane w ramach Bazylei IV

  • Modyfikacje w zakresie metody standardowej
  • Ograniczenie stosowania metody wewnętrznych ratingów dla wybranych klas aktywów low-default
  • Minimalne poziomy parametrów ryzyka
  • Wzrost rygorów jakościowych
  • Proponowane zmiany w obszarze metody wewnętrznych ratingów w ramach UE

VII. Parametry ryzyka kredytowego

  • Kryteria
  • Bazy danych / szeregi czasowe
  • Parametr PD (Probability of Default)
    • Podstawowe techniki estymacji
    • Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w CRR
  • Parametr EAD/CCF (Exposure at Default)
    • Podstawowe założenia nadzorcze
    • Podstawowe techniki estymacji (Fixed Time Horizon/Momentum Approach)
  • Parametr LGD (Loss Given Default)
    • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
    • Podstawowe techniki estymacji
    • Kalkulacja ex-post i ex-ante
    • Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w CRR
    • Downturn LGD
    • Zapadalność (Maturity)
    • Podstawowe założenia nadzorcze

VIII. Ryzyka kredytowe w ramach filaru II

  • Podstawowe funkcje systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście wymagań filaru II
  • Klasyfikacja ryzyka semi-kredytowego (ryzyka filaru I, ryzyka nie w pełni objęte filarem I, inne)
  • Ryzyko rezydualne
    • Klasyfikacja ryzyka rezydualnego w zależności od zastosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego (techniki CRM)
    • Techniki redukcji ryzyka rezydualnego
    • Kluczowe składowe procesu zarządzania ryzykiem rezydualnym
  • Ryzyko koncentracji
    • Klasyfikacja ryzyka koncentracji
    • Techniki pomiaru ryzyka koncentracji w portfelu
  • Inne rodzaje ryzyka semi-kredytowego

IX. Wycena wierzytelności kredytowych zgodnie z MSSF 9, w tym aspekty dotyczące ujmowania utraty wartości

  • Kalkulacja oczekiwanej straty zgodnie z MSSF 9
  • Kryteria przejścia pomiędzy koszykami zgodnie z MSSF 9
  • Szacownie strat oczekiwanych w horyzoncie do zapadalności

Kim jesteśmy?

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego poprzez dostarczanie najwyższej jakości szkoleń oraz wiedzy eksperckiej. Dążymy do tego, aby każdy uczestnik naszych programów szkoleniowych mógł w pełni wykorzystać swój potencjał, osiągając sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie bankowości i finansów.

Poprzez współpracę z najlepszymi praktykami i specjalistami z branży, łączymy teorię z praktyką, zapewniając skuteczne i realne rozwiązania. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale także inspirowanie liderów i profesjonalistów do wprowadzania innowacji i osiągania doskonałości w swojej pracy.

Stawiamy na profesjonalizm, indywidualne podejście oraz partnerską współpracę, wierząc, że inwestycja w wiedzę to najcenniejszy krok w kierunku przyszłości.

Zaufali nam

Zaplanuj rozwój swojej firmy

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci rozwijać kompetencje Twojego zespołu i osiągać nowe cele biznesowe. Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń wewnętrznych oraz indywidualnych sesji one-to-one z zakresu bankowości i finansów. Gwarantujemy współpracę z najwyższej klasy specjalistami-praktykami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach i wiedzę popartą realnymi osiągnięciami.

Dzięki naszemu doświadczeniu w doradztwie szkoleniowym stworzymy dla Ciebie idealnie dopasowane rozwiązania, które pomogą Twojej firmie zdobywać przewagę na rynku.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach szkoleniowych:

📞 Telefon: +48 604 214 506
📧 E-mail: kontakt@eforum.com.pl

Zamów szkolenie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych