I. Ryzyko kredytowe i podstawy teorii portfela
▪ Ewolucja metod zarządzania ryzykiem
▪ Ryzyko pojedynczej transakcji a ryzyko portfela
▪ Podstawy teorii portfela
▪ Cele zarządzania portfelem
▪ Optymalizacja struktury portfela
II. Definicje parametrów wykorzystywanych w modelowaniu ryzyka pojedynczej transakcji kredytowej
▪ Dobór definicja Klienta adekwatnej do potrzeb organizacji
▪ Referencyjna definicja zdarzenia default jako kluczowy element w
procesie szacowania parametrów ryzyka kredytowego
▪ Definicje parametrów :
▪ Prawdopodobieństwo zdarzenia default (Probablity of Default)
▪ Ekspozycja (Exposure at Default)
▪ Odzysk / strata (Loss Given Default)
▪Techniki estymacji parametrów i analizy portfela: analizy koszykowe,
analizy roll-rates (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
▪ Wymagania ilościowe i jakościowe wobec wewnętrznej estymacji
parametrów
III. Specyfika obszaru detalicznego – brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
▪ Metody określania jakości kredytobiorcy w przypadku firm
▪ Ograniczenia w dostępności informacji dla osób fizycznych
▪ Metody określania jakości kredytobiorcy dla osób fizycznych
▪ Modele zdolności kredytowej
▪ Metody scoringowe
IV. Wątek detaliczny w Nowej Umowie Kapitałowej
▪ Możliwe podejścia do wyznaczania wymogu kapitałowego dla ryzyka
kredytowego:
▪ Metoda standardowa
▪ Metoda wewnętrznych ratingów
▪ Kryteria decydujące o wyborze konkretnej metody adekwatności
kapitałowej – wady i zalety obydwu podejść
▪ Należności detaliczne a Nowa Umowa Kapitałowa
▪ Ekspozycja względem osób fizycznych
▪ Ekspzycja z tytułu kredytów hipotecznych
▪ Ekspozycja względem SME
V. Modelowanie ryzyka kredytowego z zastosowaniem metod
wartości zagrożonej
▪ Podstawowe informacje o metodach VaR
▪ Odmienność rozkładu rentowności dla CVaR w porównaniu
do VaR
▪ Charakterystyka rozkładu strat dla portfela kredytowego
▪ Pomiar ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji/klienta na
podstawie modeli wartości zagrożonej – risk contribution
▪ Uwzględnienie efektu korelacji w modelach wartości
zagrożonej dla ryzyka kredytowego
▪ Model aktuarialny – CreditRisk+ (ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE)
▪ Metoda wewnętrznych ratingów a modele wartości
zagrożonej – porównanie
VI. Wykorzystanie miar portfelowego ryzyka kredytowego do
aktywnego zarządzania portfelem kredytowym
▪ Przejście od pasywnego podejścia do zintegrowanego
zarządzania wartością
▪ Narzędzia wykorzystywane do kontrolowania/
minimalizowania poziomu ryzyka kredytowego stosowane na
poziomie indywidualnych transakcji oraz na poziomie portfela
kredytowego.
▪ Konstrukcja siatki minimalnych marż kredytowych
(ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
▪ Wady i zalety poszczególnych miar RAPM
▪ Analizy scenariuszowe (stress-testy) (ĆWICZENIA
PRAKTYCZNE)