I. Wprowadzenie
• Pojecie adekwatności kapitałowej – rola kapitału w integrowanym zarządzaniu instytucją
• Różnica pomiędzy „planowaniem kapitałowym” i „zarządzaniem kapitałowym”
• Rodzaje i charakterystyka kapitału (fundusze własne, kapitał regulacyjny, wewnętrzny, ekonomiczny)
• Ewolucja podejścia do zarządzania adekwatnością kapitałową
• Nowe wskaźniki kapitałowe
• Nowe bufory kapitałowe – ograniczenie swobodnego dysponowania zyskiem przez nadzorców

• Bufor zabezpieczający
• Bufor antycykliczny
• Bufor instytucji globalnych oraz innych o znaczeniu systemowym
• Bufor ryzyka systemowego

II. Zasób kapitałowy
• Metodyki wyznaczania poszczególnych rodzajów kapitału
• Zasób kapitałowy w kontekście zapisów Bazylei III i CRR – zmiany w stosunku do bieżących uregulowań

• Fundusze podstawowe a CET1 oraz Tier 1
• Fundusze uzupełniające a Tier 2
• Pomniejszenia zdefiniowane w CRR

III. Proces zarządzania kapitałowego – kluczowe elementy
• Polityka zarządzania kapitałem
• Długofalowe cele kapitałowe a apetyt na ryzyko
• Proces planowania kapitałowego – prognozy bazujące o scenariusze bazowe oraz scenariusze alternatywne
• Rola testów warunków skrajnych w planowaniu kapitałowym
IV. Proces ICAAP w zarządzaniu kapitałowym
•Określenie ryzyk istotnych
•Nadzór nad modelami kapitału wewnętrznego
•Monitoring poziomu wykorzystania kapitału
•Określenie limitów wewnętrznych – zasady konstrukcji limitów, wyznaczanie limitów w oparciu o miary kapitału wewnętrznego
V. Kapitałowy plan awaryjny
• Elementy i zakres planu
•Możliwe do pojęcia działania w ramach kapitałowego planu awaryjnego
VI. Polityka wypłaty dywidendy
• Zakres polityki – kluczowe zagadnienia
•Uwzględnienie oczekiwań nadzorczych
VII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka operacyjnego – wady i zalety poszczególnych metod
•Metoda podstawowego wskaźnika
•Metoda standardowa
•Metoda zaawansowana
VIII. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka rynkowego
IX. Kapitał wewnętrzny w zakresie ryzyka kredytowego
• Potencjalne podejścia do kalkulacji kapitału wewnętrznego – metoda IRB, podejście bottom-up, model CreditRisk+
• Zastosowanie metody CreditRisk+ w zakresie wyznaczania kapitału ekonomicznego z tytułu ryzyka kredytowego
•Alokacja kapitału ekonomicznego – budowa i wyznaczanie limitów na ryzyko kredytowe w oparciu o miary kapitału ekonomicznego wyznaczonego metodą CreditRisk+
X. Charakterystyka metodyki RAPM
•Definicja metody
•Koszt kapitału: pojęcie i metody wyznaczania
• Rodzaje, charakterystyka i interpretacja miar
XI. Metody alokacji kapitału ekonomicznego na jednostki biznesowe
•Alokacja kapitału ekonomicznego
•Kryteria alokacji kapitału ekonomicznego