Audyt modeli scoringowych i ratingowych
I. Charakterystyka modeli scoringowych i ratingowych
II. Walidacja modeli
▪ Walidacja ilościowa i jakościowa
▪ Przykładowe testy walidacyjne
III. Ocena procesu budowy modelu ratingowego/scoringowego (case study)
▪ Szczegółowość dokumentacji modelu
▪ Stosowane metody statystyczne
▪ Omówienie poszczególnych etapów budowy
▪ Ocena jakości modelu
▪ Kalibracja modelu
IV. Ocena procesu walidacji modelu ratingowego/scoringowego (case study)
▪ Aspekty ilościowe i jakościowe
▪ Wykorzystanie modelu
▪ Dobór testów walidacyjnych
▪ Back testy modeli
V. Ocena monitoringu modelu ratingowego/scoringowego (case study)
▪ Częstotliwość monitoringu
▪ Zakres monitoringu
▪ Eskalacja i działania naprawcze
VI. Use test i experience test – w jakich procesach model jest wykorzystywany
VII. Jak opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych/scoringowych
Profil
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom audytu ryzyka modeli ratingowych i scoringowych. Główny nacisk położony jest na przedstawienie praktycznego podejścia do oceny poszczególnych etapów budowy i walidacji a także wykorzystania modeli zgodnie z wymogami Rekomendacji W. Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty oceny modeli ze szczególnym naciskiem na ocenę kluczowych elementów procesu budowy i walidacji modeli przez audyt. Szkolenie skierowane jest do pracowników departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych), audytu, compliance.
Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu budowy modeli ryzyka kredytowego w banku oraz ich wykorzystania w obszarze ryzyka.
Metodyka
Szkolenie zawiera część prezentacyjną oraz praktyczne przykłady (m. in. na co zwrócić uwagę, kiedy model jest dobry, czy założenia procesu budowy modelu są właciwe, czy zakres testów walidacyjnych można uznać za wystarczający).
