ZadzwońZapisz się!
Audyt Modeli Ratingowych
Program Szkolenia
Informator

I. Wymogi odnośnie budowy modeli ratingowych

II. Wymogi odnośnie walidacji modeli ratingowych
▪ Walidacja ilościowa i jakościowa
▪ Testy walidacyjne
▪ Częstotliwość walidacji

III. Audyt modeli ratingowych – najważniejsze aspekty
▪ Kluczowe kwestie odnośnie budowy modeli
▪ Kluczowe kwestie odnośnie walidacji modeli
▪ Kluczowe kwestie odnośnie monitoringu modeli

IV. Ocena procesu budowy modelu ratingowego (case study)
▪ Szczegółowość dokumentacji modelu
▪ Stosowane metody statystyczne
▪ Omówienie poszczególnych etapów budowy
▪ Ocena jakości modelu
▪ Kalibracja modelu

V. Ocena procesu walidacji modelu ratingowego (case study)
▪ Aspekty ilościowe i jakościowe
▪ Wykorzystanie modelu
▪ Dobór testów walidacyjnych
▪ Back testy modeli

VI. Ocena monitoringu modelu ratingowego (case study)
▪ Częstotliwość monitoringu
▪ Zakres monitoringu
▪ Eskalacja i działania naprawcze

VII. Use test i experience test – w jakich procesach model jest wykorzystywany

VIII. Jak opracować kompleksowy program audytu modeli ratingowych

Informator

Profil
Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego (w tym osoby zajmujące się budową oraz walidacją modeli ratingowych), audytu, compliance.

Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu budowy modeli ryzyka kredytowego w banku oraz ich wykorzystania w obszarze ryzyka.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu
wzbogaconego o praktyczne przykłady (case study)

Informator