I. TWS – Wprowadzenie
▪ Definicja oraz stosowane podejścia w ramach testów warunków skrajnych
▪ Zakres stosowania testów warunków skrajnych
▪ Rodzaje TWS
▪ Etapy budowy scenariuszy TWS
▪ Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych w działalności banku
II. Wymogi EBA do TWS dla poszczególnych ryzyk
▪ Ryzyko kredytowe i kontrahenta
▪ Ryzyko rynkowe
▪ Ryzyko opercyjne
▪ Ryzyko płynności
▪ Ryzyko koncentaracji
▪ TWS na poziomie banku – wiele ryzyk jednocześnie
III. Program TWS
▪ Najważniejsze aspekty
▪ Przykładowe wytyczne do opracowania kompleksowego programu
▪ Możliwe sposoby realizacji wytycznych
IV. Walidacja programu TWS i działania zarządcze
▪ Weryfikacja spełnienia wymogów
▪ Przykładowe działania zarządcze
V. Raportowanie TWS
▪ Minimalny zakres raportu
▪ Prezentacja danych i założeń
▪ Możliwe działania zaradcze
Profil
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu TWS w banku, ze szczególnym naciskiem na omówienie wytycznych EBA w tym zakresie oraz możliwości implementacji wytycznych. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zmian wynikających z wprowadzenia wytycznych EBA w obszarze testów warunków skrajnych. Skierowane jest do pracowników departamentów ryzyka, audytu, adekwatności kapitałowej, osób zajmujących się procesem testów warunków skrajnych oraz członków zarządu i rad nadzorczych banków nadzorujących obszar zarządzania ryzykiem.
Poziom
Od uczestników wymagana jest wiedza na średnim poziomie z zakresu modelowania ryzyka kredytowego, podstaw sporządzania analizy what if oraz scenario analysis oraz wiedzy z zakresu regulacji nadzorczych w obszarze zarządzania kapitałem regulacyjnym.
Metodyka
Szkolenie będzie miało formę mieszaną, w której treści wykładowe będą przeplatane warsztatami praktycznymi angażującymi uczestników w praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy.
