ZadzwońZapisz się!
Testy Warunków Skrajnych
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie
▪ Informacje ogólne

▪ Definicja oraz stosowane podejścia w ramach testów warunków skrajnych
▪ Zakres stosowania testów warunków skrajnych
▪ Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa

▪ Rodzaje testów warunków skrajnych

▪ Kryteria klasyfikacji
▪ Analizy wrażliwości – etapy analizy, analizowane czynniki ryzyka
▪ Analizy scenariuszy

▪ Stosowane podejścia
▪ Etapy analizy
▪ Rodzaje scenariuszy oraz przykłady
▪ Wytyczne nadzorcze odnośnie analizy scenariuszy

▪ Analizy typu „reverse”

▪ Wytyczne nadzorcze odnośnie procesu testów warunków skrajnych

II. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
▪ Informacje ogólne
▪ Zakres stosowania testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego
▪ Modelowanie parametrów ryzyka kredytowego w ramach testów warunków skrajnych

▪ PD
▪ EaD
▪ LGD

▪ Ryzyko cyklu koniunkturalnego

▪ Cykl koniunkturalny a wymóg kapitałowy – metoda standardowa oraz ratingów wewnętrznych
▪ Wymogi dla testów warunków skrajnych w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
▪ Cykl koniunkturalny a kapitał wewnętrzny

▪ Ryzyko koncentracji

▪ Definicja
▪ Testy warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji
▪ Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko koncentracji w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF

▪ Ryzyko rezydualne

▪ Definicja
▪ Uwzględnienie wpływu technik łagodzenia ryzyka na wymóg kapitałowy
▪ Testy warunków skrajnych dla ryzyka rezydualnego
▪ Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rezydualne w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF

▪ TWS dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie w kontekście wymagań Rekomendacji S
▪ Ryzyko kredytowe kontrahenta

▪ Definicja oraz sposoby szacowania ryzyka
▪ Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego kontrahenta
▪ Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko kredytowe kontrahenta w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF

III. Ryzyko płynności
▪ Kryzys płynności, kryzys grecki

▪ Identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością

▪ Definicja i sposoby szacowania ryzyka
▪ Zmiany w zakresie płynności wprowadzane przez Bazyleę III

▪ Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
▪ Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding ratio)

▪ Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
▪ Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko płynności
▪ Praktyczne przykłady testowania ryzyka płynności
▪ Awaryjne plany utrzymania płynności
▪ Instrumenty zarządzania płynnością i ich przydatność w warunkach kryzysu
▪ Recovery and Resolution Plan (zasady i kształt)
▪ Wykorzystanie testów warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem płynności

IV. Ryzyko rynkowe
▪ Definicja i sposoby szacowania ryzyka
▪ Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
▪ Testowanie warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
▪ Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe
▪ Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją

V. Ryzyko operacyjne
▪ Definicja i sposoby szacowania ryzyka
▪ Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
▪ Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe
▪ Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją

VI. Ryzyko biznesowe
▪ Definicja i sposoby szacowania ryzyka
▪ Testy warunków skrajnych dla ryzyka biznesowego
▪ Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe

VII. Testy warunków skrajnych
▪ Wystąpienie wielu ryzyk jednocześnie
▪ Metodologia tworzenia scenariuszy testowych
▪ Agregacja wyników w sytuacji stresowej
▪ Praktyczne przykłady wykorzystania testów warunków skrajnych do stresowania wielu ryzyk jednocześnie

VIII. Wykorzystanie wyników Testów Warunków Skrajnych do zarządzania podmiotem
▪ Możliwości wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych
▪ Testy warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa
▪ Testy warunków skrajnych a alokacja kapitału na ryzyka
▪ Testy warunków skrajnych a decyzje w zakresie rozwoju działalności
▪ Testy warunków skrajnych a proces planowania kapitałowego
▪ Testy warunków skrajnych a proces ICAAP

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
▪ osób zarządzających w bankach pozycją kapitałową
▪ osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem portfeli kredytowych
▪ osób zarządzających ALCO
▪ członków zarządu i rad nadzorczych banków nadzorujących obszar zarządzania ryzykiem

Poziom
Od uczestników wymagana jest wiedza na średnim poziomie z zakresu modelowania ryzyka kredytowego, podstaw sporządzania analizy what if oraz scenario analysis oraz wiedzy z zakresu regulacji nadzorczych w obszarze zarządzania kapitałem regulacyjnym.

Metodyka
Szkolenie będzie miało formę mieszaną, w której treści wykładowe będą przeplatane warsztatami praktycznymi angażującymi uczestników w praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy.

Informator